• Book Reviews,  Economy

    VaR Analizi

    Riske Maruz Değer (VaR) ve Portföy Optimizasyonu Dr. Elif GÖKGÖZ[1] Durgunluk, negatif faizler, ticaret savaşları ve üzerine Covid-19 derken durma noktasına gelen ekonomiler çoğumuzun yaşam tarzını önemli bir şekilde değiştirdi.  İlginç bir istatistik ise finansal piyasalara ilgi duyan geniş bir kitlenin başta borsalar olmak üzere çeşitli yatırım araçlarına yoğun ilgi göstermesidir. Bbir taraftan işlerime devam ederken bir taraftan da okuma ve yazma faaliyetlerinde finans alanına ağırlık vermiştim. Bu bağlamda portföy yönetimi ve risk yönetimi üzerine hazırlamış olduğum yazı dizisinde bir çok kavramdan bahsederek uygulamadan örnekler vermeye çalıştım. Son yazımda da Dr. Elif Gökgöz’ün Riske Maruz Değer (Value at Risk) ve Portföy Optimizasyonu kitabına değinmiştim, bu vesile ile de kitabı biraz…